檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "Guang-di Chang".ecommittee (精準) and cadvisor.raw="莊文議"
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本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…
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對於回顧型選擇權的評價，本篇研究是利用Cheuk and Vorst (1997)的轉換計價單位方法結合 Ritchken and Trevor (1999)多元樹模型的架構建立一個評價回顧型選擇權…
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以往的文獻中，在計算選擇權的價值時，對於波動度的估計，大部份是假設其波動度為一固定常數，不然就是一些對波動度的變化做模型假設，如：GARCH、隨機波動度。但上述的模型都沒有考慮到景氣的變化與股票市場…